- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Питання до обговорення:
- Інструменти оцінки операційного ризику та задачі стрес-тестування
- Вимоги НБУ до здійснення стрес-тестування ОР в банку
- Сценарний метод стрес-тестування:
- Вхідні дані для створення сценаріїв. Зовнішня база подій ОР
- Опис та обґрунтування обраних сценаріїв
- Ключові характеристики стрес-сценаріїв
- Метод Монте-Карло
- Вхідні дані для розрахунку
- Приклад розрахунку та основні показники
- Метод максимального збитку
- Вхідні дані . База подій ОР
- Опис гіпотези сценаріїв та приклад розрахунку
- Порівняння отриманих результатів:
- Який рівень ризик-апетиту доцільно використовувати
- Чому саме ці методи для порівняння
- Подальший розвиток використання даних методів
7. Результати стрес-сценаріїв
8. Дії CRO за результатами проведення стрес-тестування
9. Практичні поради для якісного стрес-тестування ОР
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Своїм досвідом поділяться:
Ксенія Шлапацька - Начальник Управління загальнобанківських та операційних ризиків Департаменту загальнобанківських ризиків АТ «Перший український міжнародний банк».
Євген Рудь - Керівник Департаменту управління операційним ризиком АТ «А-Банк»
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 6240 грн., в т.ч. ПДВ 1040 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua