- Формат заходу: он-лайн
- Час проведення: з 10.00 до 17.00
Програма підвищення кваліфікації членів Наглядових рад банків реалізується відповідно до нормативно-правових актів НБУ стосовно кваліфікаційних вимог та забезпечення колективної придатності.
Цільова аудиторія:
Керівники та члени Наглядових рад банків.
В ході програми будуть розглянуті питання:
1. Загальна концепція управління ризиками в банках (з урахуванням міжнародного досвіду)
1.1. Ризик в банківській справі. Види банківських ризиків.
1.2. Поняття збитків з точки зору ризиків.
1.3. Поняття управління ризиками (ризик-менеджмент).
1.4. Загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків.
1.5. Капітал банку, його функції та основні компоненти.
1.6. Розподіл капіталу під ризики. Достатність капіталу та інші регуляторні нормативи і вимоги.
2. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках
2.1. Поняття комплексності системи ризик-менеджменту.
2.2. Підходи до розподілу функцій з управління ризиками.
2.3. Завдання та функції комітетів банку.
2.4. Підрозділи банку, задіяні в процесі управління ризиками.
2.5. Основні функції підрозділу ризик-менеджменту.
2.6. Комплексна система внутрішньобанківських нормативних документів, що регламентують процес управління ризиками в банку.
3. Управління ключовими банківськими ризиками.
3.1. Кредитний ризик
- Кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику та ліміти для контролю кредитного ризику.
- Звітність щодо кредитного ризику та його впливу на діяльність банку.
- Аналіз позичальників - юридичних та фізичних осіб – ключові моменти.
- Застосування матриці ймовірностей міграції кредитних рейтингів для оцінки портфельного кредитного ризику і розрахунку резервів під можливі втрати.
- Стрес-тестінг кредитного ризику. Основні параметри кредитного портфеля, які підлягають стрес-тестуванню.
3.2. Ризик ліквідності
- Компоненти системи управління ризиком ліквідності
- GAP-аналіз за контрактними та очікуваними строками погашення. Контрактний та прогнозний GAP-аналіз.
- Кількісні показники ризик-апетиту до ризику ліквідності, ліміти для контролю ризику ліквідності.
- Стрес-тестування та його застосування при управлінні ліквідністю.
- Управлінська звітність щодо управління ризиком ліквідності.
3.3. Ринковий ризик
- Види ринкових ризиків.
- Кількісні показники ризик-апетиту до ринкового ризику, ліміти для контролю ринкового ризику.
- Концепція VaR та її застосування при оцінці ринкового ризику.
- Стрес-тестування ринкового ризику.
- Управлінська звітність щодо управління ринковим ризиком.
3.4. Процентний ризик банківської книги
- Економічна сутність процентного ризику.
- Кількісні показники ризик-апетиту до процентного ризику банківської книги.
- Аналіз розривів (геп-аналіз) і його застосування в управлінні процентним ризиком. Оцінка зміни чистого процентного доходу.
- Дюрація як метод оцінки зміни економічної вартості банку. Оцінка потенційного впливу процентного ризику на економічну вартість банку на основі розрахунку дисбалансу дюрацій його активів і зобов'язань.
- Стрес-тестування процентного ризику банківської книги.
- Управлінська звітність щодо управління процентним ризиком банківської книги.
3.5. Операційний ризик
- Джерела виникнення і види операційного ризику.
- Взаємодія і відповідальність підрозділів банку в процесі управління операційним ризиком. Модель 3-х ліній захисту.
- Процедура Контрольної самооцінки та її мета.
- Управління інцидентами і звітність. База даних операційних інцидентів і втрат Банку.
- Ключові показники ризику (KRI).
- Стрес-тестування операційного ризику.
- Розрахунок капіталу, необхідного для покриття збитків від реалізації операційного ризику.
Інструктор:
Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., досвідчений фахівець з питань управління ризиками. В банківській системі близько 30 років, у ризик-менеджменті понад 20 років.
У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування «Система оцінки ризиків».
2005 — 2007 - ВАТ «СЕБ Банк», Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування.
2007 – 2010 - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків
2010 – 2011 - АТ «Сведбанк»(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків.
З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках.
За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank.
У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».
Попередня реєстрація обов’язкова
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 8940 грн., в т.ч. ПДВ 1490 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua